Numer AI — это хедж-фонд нового поколения, использующий краудсорсинг моделей машинного обучения для прогнозирования динамики финансовых рынков. Платформа объединяет дата-сайентистов со всего мира, предоставляя им зашифрованные данные о фондовом рынке. Участники строят предсказательные модели, которые комбинируются в общую meta-модель, применяемую фондом для реальной торговли. В основе мотивации лежит токен Numeraire (NMR), который служит для стейкинга: участники ставят его на свои прогнозы и в зависимости от результата либо получают вознаграждение, либо теряют часть токенов. Помимо классического турнира, Numer AI развивает проекты Signals, где участники могут использовать собственные наборы данных для генерации сигналов, и Numerai Crypto, ориентированный на криптовалютный рынок.
Версии данных: v4 против v5
Переход от версии v4 к v5 стал ключевым этапом в развитии Numer AI. Новая версия, также называемая Atlas, привнесла более широкий универсум акций и усовершенствованные наборы признаков. Это позволило повысить корреляцию моделей и уменьшить просадки в результатах. Однако переход требует перенастройки или полного переобучения моделей, что увеличивает затраты на вычисления и время разработки.
| Характеристика | Версия v4 | Версия v5 (Atlas) |
|---|---|---|
| Универсум акций | Ограниченный набор компаний | Расширенный список с большей диверсификацией |
| Количество признаков | Более 1000 признаков | Переработанные и улучшенные фичи |
| Производительность моделей | Умеренная корреляция и большие колебания | Более высокая корреляция и устойчивость |
| Совместимость | Старые модели работали стабильно | Требуется адаптация и переобучение |
Как оцениваются модели
Ключевые метрики качества — корреляция с целевой переменной и вклад в meta-модель. Участники делают ставки NMR, и их доходность зависит от стабильности и точности модели. В турнире оценивается способность прогнозов оставаться эффективными в разных временных периодах. В Signals основное внимание уделяется оригинальности сигналов, то есть способности предоставлять информацию, которой нет в существующих источниках.
Преимущества и недостатки Numer AI
Преимущества:
- Уникальная модель объединения сообщества в единый фонд
- Возможность заработка через стейкинг токена NMR
- Доступ к зашифрованным данным мирового уровня
- Разнообразие форм участия: Tournament, Signals и Crypto
Недостатки:
- Высокие требования к знаниям в области машинного обучения
- Волатильность токена NMR и финансовые риски
- Необходимость регулярно адаптировать модели под новые версии данных
- Недостаточная прозрачность процесса объединения прогнозов в meta-модель
Сравнение с конкурентами
Numerai выгодно отличается от классических платформ типа Quantopian, который больше фокусировался на обучении и бэктестинге стратегий, но закрылся из-за отсутствия устойчивой бизнес-модели. В отличие от традиционных хедж-фондов, Numer AI даёт доступ к реальному влиянию на торговлю широкому сообществу специалистов. В сравнении с маркетплейсами сигналов Numer AI выглядит более интегрированным проектом, так как участники реально влияют на общий фондовый портфель.
Кому подойдёт Numer AI?
Эта платформа интересна специалистам в области машинного обучения, которые хотят применить свои навыки в финансах, готовы работать с большими массивами данных и не боятся высокой конкуренции. Также Numer AI будет полезен тем, кто стремится к долгосрочному участию в сообществе, способен адаптироваться к изменениям в датасетах и готов к финансовым рискам, связанным со стейкингом токенов.
Вместо выводов
Numer AI сегодня является редким примером синтеза науки данных, финансов и токенизированной экономики. Постоянные обновления, развитие параллельных проектов и рост качества данных делают платформу привлекательной для специалистов, которые готовы работать в условиях высокой сложности и неопределённости. Для тех, кто ищет вызовы и готов рисковать, Numerai может стать площадкой, где алгоритмы напрямую влияют на реальные инвестиции.
